Теория риска и моделирование рисковых ситуаций.

 

Лекция 6. Финансовые решения  в условиях риска.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

 

1.      Финансовые риски являются:

 

А) чистыми рисками;

Б) спекулятивными рисками;

В) не А) и не Б).

 

2.      Инвестиционные риски – это риски, связанные:

 

А) с покупательной способностью денег;

Б) с вложением денег;

В) не А) и не Б).

 

3.      Кредитные риски являются разновидностями:

 

А) рисков снижения доходности;

Б) рисков прямых финансовых потерь;

В) и А), и Б).

 

4.      Процентный риск является разновидностью:

 

А) рисков упущенной выгоды;

Б) рисков снижения доходности;

В) рисков прямых финансовых потерь.

 

5.      Биржевой риск является разновидностью:

 

А) рисков упущенной выгоды;

Б) рисков снижения доходности;

В) рисков прямых финансовых потерь.

 

6.      Селективный риск является разновидностью:

 

А) рисков упущенной выгоды;

Б) рисков снижения доходности;

В) рисков прямых финансовых потерь.

 

 

7.      Риск банкротства является разновидностью:

 

А) рисков упущенной выгоды;

Б) рисков снижения доходности;

В) рисков прямых финансовых потерь.

.

 

8.      Значение эффективности Rp портфеля ценных бумаг равно:

А) математическому ожиданию M{Rp}  случайной величины Rp;

Б) дисперсии D{Rp} случайной величины Rp;

B) разности M{Rp} – D{Rp}.

 

9.      Портфель P ценных бумаг формируют из ценных бумаг трех видов, инвестируя капитал в равных долях.

 

n	1-й вид ценных бумаг	2-й вид ценных бумаг	3-й вид ценных бумаг
mn	6	5	4
Sn	5	4	2

 

Значение эффективности портфеля P ценных бумаг равно:

A)    6;

Б)  5;

В)  4.

 

10.  Портфель P ценных бумаг формируют из ценных бумаг трех видов, инвестируя капитал в равных долях.

 

n	1-й вид ценных бумаг	2-й вид ценных бумаг	3-й вид ценных бумаг
mn	6	5	4
Sn	5	4	2

 

«Риск портфеля» (СКО) равен:

А) ;

Б)   5;

В)  2.