Контрольные вопросы

к лекции № 7 «Риск ликвидности»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

1. Выделяют следующие основные характеристики ликвидности рынка:

 

А) концентрация ликвидности, исчезновение ликвидности на рынке, «бегство к ликвидности»;

 

Б) вязкость рынка, глубина рынка, способность к восстановлению рынка;

 

В) специфика торгуемого инструмента, микроструктура рынка, поведение участников рынка.

 

2. Динамику ликвидности рынка описывают следующие явления:

 

А) концентрация ликвидности, исчезновение ликвидности на рынке, «бегство к ликвидности»;

 

Б) вязкость рынка, глубина рынка, способность к восстановлению рынка;

 

В) специфика торгуемого инструмента, микроструктура рынка, поведение участников рынка.

 

 

3. Выделяют следующие основные группы факторов ликвидности рынка:

 

А) экзогенные и эндогенные группы факторов;

 

Б) вязкость рынка, глубина рынка, способность к восстановлению рынка;

 

В) специфика торгуемого инструмента, микроструктура рынка, поведение участников рынка.

 

4. Вязкость (tightness) рынка:

 

А) характеризуется временем, за которое исчезает колебание цены, вызванное совершением сделки, или устраняется дисбаланс между спросом и предложением. 

 

Б) показывает активность его участников, объем торговли, оборот;

 

В) показывает, как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены.

 

5. Глубина (depth) рынка:

 

А) характеризуется временем, за которое исчезает колебание цены, вызванное совершением сделки, или устраняется дисбаланс между спросом и предложением. 

 

Б) показывает активность его участников, объем торговли, оборот;

 

В) показывает, как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены.

 

6. Способность к восстановлению (resiliency) рынка:

 

А) характеризуется временем, за которое исчезает колебание цены, вызванное совершением сделки, или устраняется дисбаланс между спросом и предложением. 

 

Б) показывает активность его участников, объем торговли, оборот;

 

В) показывает, как далеко отклоняется цена реальной сделки от средней рыночной цены.

 

 

7. Выделяют следующие источники возникновения риска неплатежеспособности:

 

А) системный риск, индивидуальный риск, технический риск;

 

Б) вязкость рынка, глубина рынка, способность к восстановлению рынка;

 

В) специфика торгуемого инструмента, микроструктура рынка, поведение участников рынка.

 

 

8. Значение коэффициента текущей ликвидности рассчитывается как отношение:

 

А)  суммы денежных средств и дебиторской задолженности к сумме краткосрочной задолженности;

 

Б) суммы стоимостей высоколиквидных средств и средств средней ликвидности к сумме краткосрочной задолженности;

 

В) стоимости высоколиквидных средств к сумме краткосрочной задолженности.

 

 

9. Значение коэффициента абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение:

 

А)  суммы денежных средств и дебиторской задолженности к сумме краткосрочной задолженности;

 

Б) суммы стоимостей высоколиквидных средств и средств средней ликвидности к сумме краткосрочной задолженности;

 

В) стоимости высоколиквидных средств к сумме краткосрочной задолженности.

 

           

10. Значение коэффициента критической оценки рассчитывается как отношение:

 

А)  суммы денежных средств и дебиторской задолженности к сумме краткосрочной задолженности;

 

Б) суммы стоимостей высоколиквидных средств и средств средней ликвидности к сумме краткосрочной задолженности;

 

В) стоимости высоколиквидных средств к сумме краткосрочной задолженности.