Хеджирование - Математические модели финансовых рисков - Контрольные вопросы к лекции № 9. Математические модели финансовых рисков, Показатель хеджирования, стратегия хеджирования позиций по базисным активам, Короткий хедж по базисным активам, Длинный хедж по базисным активам, риск убытков.

Индивидуальные онлайн уроки: Отправьте запрос сейчас: ut2018@protonmail.com    
Математика (ЕГЭ, ОГЭ), Английский язык (разговорный, грамматика, TOEFL)
Решение задач: по математике, IT, экономике, психологии





Контрольные вопросы

к лекции № 9 «Хеджирование»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

            1. Сделки, имеющие своей целью немедленную поставку актива, называются:

 

А) твердыми;          

 

Б) спотовыми;

 

В) срочными.

 

 

            2. Сделки, имеющие своим предметом поставку актива в будущем, называются:

 

А) условными;        

 

Б) спотовыми;

 

В) срочными.

 

3. При хеджировании устраняется риск убытков,  и при этом:

 

А) сохраняется возможность получить прибыль;

 

Б) отсутствует возможность получить прибыль;

 

В) или А), или Б).

 

 

4. Если в данный момент времени t инвестор владеет некоторыми активами и собирается их продать в момент времени Т, то говорят, что инвестор на временном отрезке [t, T] занимает:  

 

А)  длинную позицию по данным активам; 

 

Б) короткую позицию по данным активам;

 

В) не А), и не Б).

 

5. Если в момент времени t инвестор узнает, что ему в момент T придется купить некоторые активы, то говорят, что на временном отрезке [t,T] инвестор занимает:

 

А)  длинную позицию по данным активам; 

 

Б) короткую позицию по данным активам;

 

В) не А), и не Б).

 

6. Длинный хедж по базисным активам заключается в том, что если инвестор на  временном отрезке [t,T] занимает длинную позицию по базисным активам, то он в момент времени t может занять:

 

А) длинную позицию по фьючерсному контракту на данные активы с датой поставки Т;

 

Б) короткую позицию по фьючерсному контракту на данные активы с датой поставки Т;

 

В) не А) и не Б).

 

7. Короткий хедж по базисным активам заключается в том, что если инвестор на  временном отрезке [t,T] занимает короткую позицию по базисным активам, то он в момент времени t может занять:

 

А) длинную позицию по фьючерсному контракту на данные активы с датой поставки Т;

 

Б) короткую позицию по фьючерсному контракту на данные активы с датой поставки Т;

 

В) не А) и не Б).

 

 

8. Недостатком простейшей стратегии хеджирования позиций по базисным активам является то, что:

 

А) эта стратегия исключает возможность получения прибыли при благоприятных изменениях цен на спот-рынке;

 

Б) может отсутствовать фьючерсный контракт на данный вид активов, который согласован с позицией инвестора, как по срокам, так и по объемам;

 

В) и А), и Б).

 

9. Если хеджируемая облигация, отличная от наиболее выгодной для поставки, характеризуется большей изменчивостью цены, чем наиболее выгодная для поставки, то потребуется:

 

А) большее число необходимых для хеджирования контрактов;

 

Б) меньшее число необходимых для хеджирования контрактов;

 

В) или А), или Б). 

           

10. Показатель хеджирования – это отношение:

 

А)  количества хеджируемых позиций к объему всей позиции инвестора по базисным активам;

 

Б) объема всей позиции инвестора по базисным активам к количеству хеджируемых позиций;

 

В) объема одного фьючерсного контракта к объему всей позиции инвестора по базисным активам.