Контрольные вопросы

к лекции № 8 «Кредитные риски»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

           

1. Кредитный риск включает в себя:

 

А)  страновой риск и риск контрагента; 

 

Б) внешний риск и внутренний риск;

 

В) и А), и Б).

 

 

2. Кредитный риск контрагента (counterparty risk) можно разделить на две составляющие:

 

А) риск до осуществления расчетов и риск расчетов;

 

Б) внешний риск и внутренний риск;

 

В) риск замещения заемщика и риск обеспечения кредита.

 

 

3. В состав внешнего риска входят:

 

А) страновой риск и риск контрагента; 

 

Б) риск замещения заемщика и риск обеспечения кредита;

 

В) риск концентрации портфеля и риск завершения операции.

 

4. В состав внутреннего риска входят:

 

А) страновой риск и риск контрагента; 

 

Б) риск замещения заемщика и риск обеспечения кредита.

 

В) риск концентрации портфеля и риск завершения операции.

 

 

5. Все существующие модели оценки кредитного риска можно классифицировать следующим образом:    

 

А) эконометрические модели, нейронные сети, оптимизационные модели, экспертные системы, гибридные системы;         

 

Б) по лежащим в их основе математическим методам,  по сфере применения,  по предмету исследования;

 

В) и А), и Б).

 

6. «Рыночный» подход  к оценке кредитного риска определяет стоимость кредитного риска:

 
А)  как разницу в доходности (кредитного спреда) по инструментам, связанным с кредитным риском, по сравнению с доходностью по безрисковым (государственным) облигациям или займам; 

 

Б) как функцию вероятности дефолта, стоимости продукта или инструмента, подверженного риску дефолта, и той части этой стоимости, которая будет безвозвратно потеряна в случае дефолта;

 

В) не А), и не Б).

 

7. Z-модель Альтмана построена при помощи:

 

А) множественного линейного  дискриминантного анализа; 

 

Б) нейронных сетей;

 

В) экспертных систем.

 

 

8. В Z-модели Альтмана дискриминантная функция Z зависит от:

 

А)  4 основных финансовых показателей;

 

Б) 5 основных финансовых показателей;

 

В) 22 основных финансовых показателей.

 

 

9. Согласно Z-модели Альтмана фирма имеет высокую вероятность банкротства в течение ближайших одного - двух лет, если ее индекс кредитоспособности Z удовлетворяет неравенству:

 

А) Z>1,81;

 

Б) Z<1,81;

 

В) Z>2,99.

 

10. Согласно Z-модели Альтмана финансовое положение фирмы достаточно устойчиво, если ее индекс кредитоспособности Z удовлетворяет неравенству:

 

А) Z<2,99;

 

Б) Z<1,81;

 

В) Z>2,99.