Рынки производных финансовых инструментов - Математические модели финансовых рисков - Контрольные вопросы к лекции № 5. Форвардный контракт, купить активы. Арбитражер, Хеджер.

Индивидуальные онлайн уроки: Отправьте запрос сейчас: ut2018@protonmail.com    
Математика (ЕГЭ, ОГЭ), Английский язык (разговорный, грамматика, TOEFL)
Решение задач: по математике, IT, экономике, психологии





Контрольные вопросы

к лекции № 5 «Рынки производных финансовых инструментов»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

            1. Сторона в форвардном контракте, согласившаяся в будущем купить активы, занимает:

 

А) длинную позицию;  

 

Б) короткую позицию;

 

В) стратегическую позицию.

 

            2. Сторона в форвардном контракте, согласившаяся в будущем продать активы, занимает:

 

А) длинную позицию;         

 

Б) короткую позицию;

 

В) тактическую позицию.

 

3. При организации фьючерсной торговли биржа устанавливает ограничение:

 

А) на размер чистой позиции инвестора по тем или иным активам;

 

Б) на величину дневного изменения  фьючерсной цены;

 

В) и А), и Б).

 

4. Участников фьючерсного рынка, которые получают безрисковую прибыль за счет временных рассогласований цен на различные виды активов, называют:  

 

А) спекулянтами;    

 

Б) арбитражерами;

 

В) хеджерами.

 

5. Участников фьючерсного рынка, которые занимают определенные позиции по базисным активам и стремятся застраховать свои позиции от неблагоприятных изменений цен на эти активы, называют:

 

А) спекулянтами;    

 

Б) арбитражерами;

 

В) хеджерами.

 

6. Участников фьючерсного рынка, основная цель которых сводится к получению прибыли на основе прогнозирования будущих цен на рынке, называют:

 

А) спекулянтами;

 

Б) арбитражерами;

 

В) хеджерами.

 

7. Европейский (European style) опцион «колл» представляет его держателю право:

 

А) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

Б) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения в любое время до момента окончания действия контракта;

 

В) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

8. Американский (American style) опцион «колл» представляет его держателю право:

 

А) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

Б) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения в любое время до момента окончания действия контракта;

 

В) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

9. Европейский (European style) опцион «пут» представляет его держателю право:

 

А) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

Б) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения в любое время до момента окончания действия контракта;

 

В) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

10. Американский (American style) опцион «пут» представляет его держателю право:

 

А) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в момент окончания действия контракта; 

 

Б) продать определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения в любое время до момента окончания действия контракта;

 

В) купить определенное количество некоторых активов по заранее установленной цене исполнения  в любое время до момента окончания действия контракта.