Контрольные вопросы

к лекции № 2 «Риск и прибыль. Методы измерения финансовых рисков»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

            1. Финансовые риски подразделяются на:

 

А) риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски);           

 

Б) инфляционные и дефляционные риски, валютные риски и  риск ликвидности;

 

В) риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.

 

 

            2. Относительный рост (интерес, interest rate, return) r_T финансовой операции предоставления в долг начальной суммы S₀ с условием возврата через период времени  T  конечной суммы S_T  определяется по формуле:

 

А)  (S_T – S₀)/S_T; 

 

Б) (S_T – S₀)/S₀;

 

В) S₀/S_T.

 

 

3. Относительная скидка (дисконт, discount rate) d_T финансовой операции предоставления в долг начальной суммы S₀ с условием возврата через период времени  T  конечной суммы S_T  определяется по формуле:

 

А)  (S_T – S₀)/S_T; 

 

Б) (S_T – S₀)/S₀;

 

В) S₀/S_T.

 

 

4. Дисконт-фактор (discount factor) V_T финансовой операции предоставления в долг начальной суммы S₀ с условием возврата через период времени  T  конечной суммы S_T  определяется по формуле:

 

А)  (S_T – S₀)/S_T; 

 

Б) (S_T – S₀)/S₀;

 

В) S₀/S_T.

 

 

5. Параметры риска и доходности портфеля изменяются под воздействием изменения:

 

А)  состава портфеля (выбытие активов, обмен);

Б) риска и доходности (стоимости) составляющих портфель активов (пассивов) в связи с изменениями, как самих активов (пассивов), так и прочей конъюнктуры;

 

В) и А), и Б).

 

6. Финансовые риски характеризует:

 

А) волатильность финансовых переменных; 

 

Б) чувствительность к движению финансовых переменных;

 

В) и А), и Б).

 

 

7. Чувствительность к движению процентных ставок на рынке финансовых инструментов с фиксированным доходом измеряет:

 

А) выпуклость;

 

Б) дюрация;

 

В) коэффициент гамма.

 

 

8. Чувствительность к изменению цены базового актива на рынке производных финансовых инструментов измеряет:

 

А) коэффициент дельта;

 

Б) коэффициент гамма;

 

В) коэффициент бета.

 

9. Скорость изменения цены опциона в зависимости от колебаний базового актива измеряет:

 

А) дюрация;

 

Б) коэффициент дельта;

 

В) коэффициент бета. 

           

10. Профиль риска – это:

 

А)  график зависимости изменения экономического показателя (V), например, стоимости данного финансового инструмента, от изменения влияющего фактора (S), например, цены базового актива;

 

Б) набор активов (пассивов) предприятия,  являющихся титулами собственности или иных благ;

 

В) не А), и не Б).