Контрольные вопросы

к лекции № 1 «Математические основы определения цен финансовых активов»

по предмету

«Математические модели финансовых рисков»

 

 

            1. Деньги, облигации и акции являются основными:

 

А) финансовыми инструментами;         

 

Б) ценными бумагами;

 

В) и  А), и  Б).

 

 

            2. Производными финансовыми инструментами являются:

 

А)  деньги, облигации и акции; 

 

Б) форварды, фьючерсы и опционы;

 

В) форварды, фьючерсы и акции.

 

 

3. Рисковыми финансовыми инструментами считаются:

 

А) банковский счет;

 

Б) акция;

 

В) и А), и Б).

 

 

4. Безрисковыми финансовыми инструментами считаются:  

 

А) банковский счет;           

 

Б) облигация;

 

В) и А), и Б).

 

 

5. Форвард – это ценная бумага, представляющая собой:

 

А)  соглашение о приобретении или продаже в определенный момент времени в будущем определенной ценности по фиксированной цене, определяемой в момент заключения контракта; 

 

Б) долговое обязательство;

 

В) не А), и не Б).

 

6. Форвардный контракт, заключенный на бирже, называется:

 

А) фьючерсом; 

 

Б) опционом;

 

В) и А), и Б).

 

 

7. По срокам исполнения опционы делятся на:

 

А) европейские и американские;

 

Б) европейские и азиатские;

 

В) не А) и не Б).

 

 

8. Основным отличием фьючерсов от опционов является то, что:

 

А) первый представляет собой обязательство покупки или продажи актива по фиксированной цене, а второй — право;

 

Б) первый представляет собой право покупки или продажи актива по фиксированной цене, а второй — обязательство;

 

В) не А) и не Б).

 

9. Стоимость финансового инструмента считается рациональной, если:

 

А) доходность безрискового финансового инструмента с такой стоимостью совпадает с доходностью банковского счета;

 

Б) из инструментов с такой стоимостью невозможно создать безрисковый портфель, доходность которого превысит безрисковую доходность;

 

В) и А), и  Б). 

           

10. Рациональная стоимость европейского опциона покупателя может быть определена в рамках:

 

А)  биномиальной модели Кокса – Росса – Рубинштейна;

 

Б) модели Блека – Шоулза;

 

В) и А), и Б).